探索将全面风险管理技术运用于

    具体业务领域

    广东南海农商银行不断提升原有风险控制体系的有效性，同时使全面风险管理逐步渗透到全行经营管理工作中。

    创立中小企派驻风险官机制，探索信用风险管控新思路。该行结合“小微金融业务作业体系标准化建设咨询项目”成果，创立了中小企专营中心派驻风险官机制，由风险管理部派出派驻风险官，负责业务审查审批及贷后管理工作，保障中小企专营中心风险管理工作有效开展。

    组建风险控制中心，提升非传统信贷业务风险管控水平。根据“金融市场业务风险管理体系标准化建设咨询项目”成果，设立了风险控制中心。该中心由风险管理部管理，是南海农商银行资金业务风险管理专设团队，独立履职，主要负责相关权限的资金业务的授信与业务审查、放款复核、风险监测以及经营性投资审批委员会工作支持等事项。

    强化创新风险管理，持续完善新产品风险评审机制。完善产品开发流程，建立产品创新风险管理机制；构建了涵盖新产品立项、评审、开发、上线前风险审核等环节的新产品开发管理机制，加强新产品开发全流程管理，实现风险管控前置。

    开展新产品风险评审培训，夯实风险评审工作基础。组织开展新产品风险评审培训，明确新产品风险评审职责分工、流程步骤、风险识别、评估要求。

    扎实推进新产品风险评审，做实创新风险管理。以《新产品开发建议书》为基础，全面识别产品潜在的各类风险，拟定相应的风险防范措施。

    做好产品上线前风险评审工作。评估、检查产品业务审批手续、制度及协议文本等是否满足上线要求，严格落实风险管控措施。

    运用SAS系统等大数据量化分析技术和工具，为中小企专营中心贷前审批和贷后管理提供决策支持。多维度分析中小企历史数据，包括金额维度、产品维度和行业维度等，通过各维度的量化分析，为科学设置业务审批权限提供依据。

    完成中小企业客户评级打分卡，实现批量风险排序、批量客户评级和批量客户分层。根据评级结果实施差异化审批路径以及差异化的贷后管理措施， 进一步优化审批流程和贷后管理工作。

    应用数据量化技术，改变传统依赖人工判断的风控模式，逐步实现数据化、智能化风控。以打分卡为审批决策提供科学依据为抓手，逐步实现风险控制的人机结合。

    运用打分卡工具批量积累标准化数据，为打分卡的持续优化与后续的数据挖掘工作打下坚实基础。

    规划未来三年全面风险管理蓝图

    未来三年，南海农商银行将从组织保障、文化塑造、数据建设、流程完善等方面入手，实现自身风险管理能力的持续提升。

    严格按照最新监管法规要求，做实全面风险管理体系。该行在现有制度体系的基础上完善工作机制，重点放在全行层级风险偏好形成的传导机制方面，保证该行的全面风险管理战略落实到具体业务中。

    进一步发挥风险管理部全面风险管理统领作用，做好全行的全面风险管理体系建设。各单一风险管理部门要坚决打破部门本位的思想，在全行范围内实施单一风险的统一管理。

    探索建设有南海农商银行特色的全面风险管理文化体系。建立符合市场竞争要求的风险管理理念，在全行范围内营造主动合规的氛围，树立经营风险的理念，为全面风险管理制度安排的实施奠定坚实基础。

    不断强化人才队伍建设。一方面要培养一批风险管理人才，尤其是数据挖掘方面的专家型人才；另一方面要选拔一批具备丰富业务经验的风险条线管理干部。

    在全行大数据战略的统一部署下，不断提升大数据风控能力，不断完善风险管理系统建设。通过内部评级系统、风险预警系统和反欺诈系统的建设提升信用风险管理水平；在Comstar系统全面投产的基础上，通过市场风险管理系统的建设提升市场风险管理水平；通过三大工具的推广应用和操作风险管理系统的不断完善提升操作风险管理水平；在第一支柱三大风险管理系统建设完成后实现全面风险管理数据的统一管控和分析报告。

    加快大数据基础设施建设，为风险管理数据挖掘筑牢基础。建立并不断优化风险管理数据实验室，充分整合行内数据，并在此基础上，逐步引入外部数据，大力发挥SAS系统功能，推动多维度交叉验证等风险管控手段的落地实施。

    强化大数据风控技术推广力度，有效指导日常业务风险管理工作。一方面加强专才培养，储备一批具有量化分析能力的业务分析师，提升风险管理数据挖掘水平；另一方面加强行内业务团队的大数据风控培训，促使业务人员充分认识其强大作用，深入领会其基本操作思路。

    根据业务发展需要，在微观层面不断探索并优化风险管理的模式、架构及流程。持续完善派驻风险官制度体系，探索传统信贷业务风控新思路。今年，南海农商银行中小企专营中心试行了派驻风险官制度，量化分析，将产品标准化，通过构建以打分卡为核心的授信审批、贷后管理、产品定价体系和相互制衡的风险控制组织架构体系，提升风控效率和对关键风险点的管控水平。在此基础上，该行逐步将经验推广到其他业务领域和异地分支机构风险管控工作中。

    持续提升风险控制中心运作效能，探索非传统信贷业务风控新思路。密切关注中央金融工作会议后监管层对SPV等创新型金融工具的监管思路，及时调整对金融市场、理财及投行业务的风险管控强度，一方面严格落实监管各项要求，另一方面不断探索适应业务发展需要的风控思路、方法和工具，为南海农商银行业务的转型升级保驾护航。

    持续增强新产品新业务的风险管理能力，保证业务创新依法合规、风险可控。在全行业务创新管理机制下，不断提高风险管理模块的政策解读能力、市场研判能力和趋势分析能力，将统一的风险偏好体现在业务创新过程中，实现风险管理的有效前置。

    未来，南海农商银行将继续探索新的风险管理模式和手段，不断提升大数据风控整体水平，在提升风险管理能力上下功夫，以先进的全面风险管理体系为经营健康发展保驾护航，推动改革发展迈上新台阶。